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2015年銀行業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》試題（word版）
1.商業(yè)銀行的核心競爭力是：D
A.吸存放貸
B.支付中介
C.貨幣創(chuàng)造
D.風(fēng)險(xiǎn)管理
2.風(fēng)險(xiǎn)是指：C
A.損失的大小
B.損失的分布
C.未來結(jié)果的不確定性
D.收益的分布
3.風(fēng)險(xiǎn)與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循( )的基本規(guī)律。B
A.高風(fēng)險(xiǎn)低收益、低風(fēng)險(xiǎn)高收益
B.高風(fēng)險(xiǎn)高收益、低風(fēng)險(xiǎn)低收益
C.高風(fēng)險(xiǎn)高收益
D.低風(fēng)險(xiǎn)低收益
4.風(fēng)險(xiǎn)分散化的理論基礎(chǔ)是：A
A.投資組合理論
B.期權(quán)定價(jià)理論
C.利率平價(jià)理論
D.無風(fēng)險(xiǎn)套利理論
5.與市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)具有( )。B
A.特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性
B.普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性
C.特殊性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性
D.普遍性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性
6.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款者，應(yīng)是多方面開展，這里基于( B )的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。
A.風(fēng)險(xiǎn)對沖
B.風(fēng)險(xiǎn)分散
C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
7.商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用主要體現(xiàn)在( )兩個方面。C
A.資本金管理和負(fù)債管理
B.資產(chǎn)管理和負(fù)債管理
C.風(fēng)險(xiǎn)管理和績效考核
D.流動性管理和績效考核
8.如果一個資產(chǎn)期初投資100元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)的對數(shù)收益率為：D
A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4
9.風(fēng)險(xiǎn)管理文化的精神核心和最重要和最高層次的因素是：C
A.風(fēng)險(xiǎn)管理知識
B.風(fēng)險(xiǎn)管理制度
C.風(fēng)險(xiǎn)管理理念
D.風(fēng)險(xiǎn)管理技能
10.風(fēng)險(xiǎn)識別方法中常用的情景分析法是指：C
A.將可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)逐一列出，并根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類
B.通過圖解來識別和分析風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)損失
C.通過有關(guān)數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，識別潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素、預(yù)測風(fēng)險(xiǎn)的范圍及結(jié)果，并選擇最佳的風(fēng)險(xiǎn)管理方案
D.風(fēng)險(xiǎn)管理人員通過實(shí)際調(diào)查研究以及對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財(cái)產(chǎn)目錄等財(cái)務(wù)資料進(jìn)行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)
11.風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)雜程度的關(guān)系是：B
A.風(fēng)險(xiǎn)因素考慮得越充分，風(fēng)險(xiǎn)管理就越容易
B.風(fēng)險(xiǎn)因素越多，風(fēng)險(xiǎn)管理就越復(fù)雜，難度就越大
C.風(fēng)險(xiǎn)因素的多少同風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大
D.風(fēng)險(xiǎn)管理流程越復(fù)雜，則會有效減少風(fēng)險(xiǎn)因素
12.以下哪一個模型是針對市場風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型?C
A.Credit Metrics
B.KMV模型
C.VaR模型
D.高級計(jì)量法
13.CreditMetrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況用債務(wù)人的什么表示?A
A.信用等級
B.資產(chǎn)規(guī)模
C.盈利水平
D.還款意愿
14.壓力測試是為了衡量：B
A.正常風(fēng)險(xiǎn)
B.小概率事件的風(fēng)險(xiǎn)
C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
D.以上都不是
15.外部評級主要依靠：A
A.專家定性分析
B.定量分析
C.定性分析和定量分析結(jié)合
D.以上都不對
16.預(yù)期損失率的計(jì)算公式是：A
A.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口
B.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/貸款資產(chǎn)總額
C.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額
D.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)總額
17.中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)檢測和考核暫行辦法》規(guī)定不良貸款分析報(bào)告主要包括哪些方面?D
A.不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況
B.新發(fā)放貸款質(zhì)量情況
C.新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例
D.以上都是
18.信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本是指：A
A.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金
B.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金
C.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失和預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金
D.以上都不對
19.貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)包括：C
A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，又可能有非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D.以上的都不對
20.已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是：B
A.15億
B.12億
C.20億
D.30億
21.以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的論述，正確的是：D
A.相關(guān)系數(shù)具有線性不變性
B.相關(guān)系數(shù)用來衡量的是線性相關(guān)關(guān)系
C.相關(guān)系數(shù)僅能用來計(jì)量線性相關(guān)
D.以上都正確
22.信用轉(zhuǎn)移矩陣所針對的對象是：C
A.客戶評級
B.債項(xiàng)評級
C.既有客戶評級，又有債項(xiàng)評級
D.以上都不對
23.情景分析用于：B
A.測試單個風(fēng)險(xiǎn)因素或一小組密切相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)因素的假定運(yùn)動對組合價(jià)值的影響
B.一組風(fēng)險(xiǎn)因素的多種情景對組合價(jià)值的影響
C.著重分析特定風(fēng)險(xiǎn)因素對組合或業(yè)務(wù)單元的影響
D.A和C
24.資產(chǎn)證券化的作用在于：D
A.提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性
B.增強(qiáng)商業(yè)銀行關(guān)于資產(chǎn)和負(fù)債管理的自主性
C.是一種風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)管理方法
D.以上都正確
25.在貸款定價(jià)中，RAROC是根據(jù)哪個公式計(jì)算出來的?C
A.RAROC=貸款年收入/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本
B.RAROC=(貸款年收入-預(yù)期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本
C.RAROC=(貸款年收入-各項(xiàng)費(fèi)用-預(yù)期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本
D.以上都不對
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